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论文编号：	2122
作者编号：	2120072274
上传时间：	2009/12/14 10:03:17
中文题目：	RS银行（中国）全面风险管理体系研究
英文题目：	Studies on the enterprise risk management system of Bank of RS
指导老师：	余娟
中文关键字：	RS银行（中国） 新巴塞尔协议 全面风险管理
英文关键字：	RS Bank (China) Basel Agreement Enterprise-wide Risk Management
中文摘要：	2004 年6月26日，在总结国际活跃银行风险管理经验的基础上，巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》，彻底取代了1988 年协议。新协议全面继承了以1988 年协议为代表的一系列监管原则，继续延续以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点，将市场风险和操作风险纳入资本约束的范围。《新巴塞尔资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理（the enterprise-wide risk management，简称ERM）。 本文综合运用各种理论、观点和方法，以RS银行（中国）为研究对象，对该银行的全面风险管理体系进行研究。力求全面、系统、深入的分析这一在国际金融体系中具有非常重要地位的日系银行的全面风险管理。具体来说，本文主要分为以下几个部分： 第一部分为绪论。该部分首先论述了选题的背景和意义，此后阐述本文所采用的研究方法、主要内容、框架及创新点，以理清思路，从总体上把握全文。 第二部分从理论上概括和把握商业银行的全面风险管理。是全文有力的理论支撑。第三部分全面介绍了RS银行（中国）的基本现状。第四部分深入分析了RS银行（中国）的全面风险管理体系。分别从信贷风险、市场风险、资金流动性风险、操作风险和合规风险等五个方面进行了阐述，对RS银行（中国）所面临的风险的内容，风险的动向，管理风险的政策、流程进行了具体分析。第五部分在研究RS银行（中国）全面风险管理体系的基础上，提出了一些改进建议，这也是本文的实践意义之所在。
英文摘要：	Basel committee published <> to replace 1988 agreement, as a result of summarization of world active banks risk management experiences on 26th of June 2004. The new agreement carries forward serial supervision principals from 1988 agreement, continuously take abundance capital ratio as core issue and emphases on credit risk control, as well as brings market risk and operation risk into capital restriction. The publishing of <> is a symbol of a striking change of modern commercial banks' risk management which is change from simplex credit risk management to credit, market, operation, credit and non-credit fund risk management, as so called "the enterprise-wide risk management. This article takes one of the most important bank in the world-RS Bank (China) as research objective, strive to give an overall, scientific and in depth analysis for its enterprise-wide risk management. Furth, the article includes: First part is exordium. I discuss the thesis’s background and signification, followed with methodology, contents, structure and fresh points in order to grasp an macro view of the article. Second part of the article analysis commercial bank’s risk management from theory perspectives and it offers solid support for the article. Thirdly, it follows with a current situation introduction of RS bank (China). Furthermore, the article offers an analysis of RS Bank (China)’s enterprise-wide risk management system from credit risk, market risk, fund liquidity risk, operation risk and compliance risk. Last but not least, the article drafts suggestions for improvements and it is the main purpose for this thesis project.
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