齐岳
齐岳
职称:教授
研究方向:投资组合管理、基金管理、金融工程、资产定价模型、公司财务学
所属部门:财务管理系
行政职务:
电子邮件:yorkche@nankai.edu.cn
联系电话:23498792
个人介绍 研究成果 研究课题 教授课程 English
教育背景

博士学位 美国佐治亚大学泰瑞商学院金融学与银行学系,1998年8月至2004年12月 
博士论文 Nondominated Sets and Surfaces in Portfolio Theory in Finance and Multiple Criteria Optimization 博士生导师: Professor Ralph E. Steuer, Department of Banking and Finance, Terry College of Business Administration, University of Georgia, USA 硕士学位 南开大学经济学院经济学系,1993年9月至1996年6 月 学士学位 南开大学数学系,1988年9月至1992年7月

工作经历
1. 财务管理系教授,南开大学商学院,2007年10月至今。
2. 金融学教授、金融学研究员、博士生导师,套利基金研究所,摩纳哥国际大学,2006年9月-2007年6月。
3. 北美市场调研员,中南实业有限公司,深圳市,2005年1月至2006年8月。
4. 管理部副部长,中南实业有限公司,深圳市,1996年7月至1998年7月。
5. 系统分析员,深港运输实业有限公司,深圳市,1992年7月至1996年6月。
获奖成果
1. Dissertation Completion Award, Graduate School, University of Georgia 2002-2003.
2. Scholarship, International Summer School on Multiple Criteria Decision Aid, University of Montreal, Canada, May, 2003.
3. Teaching/Research Assistantship, University of Georgia 2003-2004 and 1998-2002.
4. Comer Fellowship, Terry College of Business, University of Georgia 1998-1999.
社会兼职
学术机构成员

1. The American Finance Association
2. Financial Management Association International
3. North American Economics Finance Association
4. Social Science Research Network
5. Euro Working Group on Financial Modeling
6. Institute for Operations Research and the Management Sciences
7. International Society on Multiple Criteria Decision Making

期刊评审员
1. Management Science (SSCI)
2. Naval Research Logistics (SCI)
3. European Journal of Operational Research (SCI Expanded)
4. Computers & Operations Research (SCI Expanded)
5. OR Spectrum (SCI Expanded)
6. Journal of Computational and Applied Mathematics
研究成果

期刊及文集论文 

 

  1. Qi, Y., Wang, Z., Zhang, S. (2017), On analyzing and detecting multiple optima of portfolio optimization, Journal of Industrial and Management Optimization (SCI), forthcoming.
  2. Qi, Y. (2017), On the criterion vectors of lines of portfolio selection with multiple quadratic and multiple linear objectives, Central European Journal of Operations Research (SCI), Vol. 25,  No. 1, pp. 145-158.
  3. Qi, Y., Steuer, R.E., and  Wimmer, M. (2017), An analytical derivation of the efficient surface in portfolio selection with three criteria, Annals of Operations Research (SCI), http://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-1900-y.
  4. Peng, X., Alam, P., Liu, F., and Qi, Y.(2015), Legal Origin, Investor Perception, and Pricing of Accruals for Cross-listed Firms, Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Vol.13, pp253-283.
  5. Peng, X., Alam, P., and Qi, Y.(2014), The cost of capital effects of accruals quality before and after restatements – a revisit of Francis et al. (2005) in a restatement setting, Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Vol.12, pp.1-25.
  6. Qi, Y., Huang, J., and Peng, X. (2013), Does supply-demand law work for ICBC’s stock price? Emerald Emerging Markets Case Studies, Vol. 3, No.3, pp. 1-20.
  7. Hirschberger, M., Steuer, R. E., Utz, S., Wimmer, M., and Qi, Y. (2013), Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection, Operations Research (SCI), Vol. 61, No.1, pp. 169-183.
  8. Qi, Y., Wu, F., Peng, X., and Steuer, R.E. (2013), Chinese Corporate Social Responsibility by Multiple Objective Portfolio Selection and Genetic Algorithms, Journal of Multi Criteria Decision Analysis, Vol. 20, No.3-4, pp. 127–139.
  9. Steuer, R. E., Qi, Y., and Hirschberger, M. (2011), Comparative issues in large-scale mean–variance efficient frontier computation, Decision Support Systems (SCI expanded), Vol. 51, pp.250-255.
  10. Qi, Y., Peng, X., Li, M. (2010), Removing the Necessity of Simplifications in Large-scale Portfolio Selection, Nankai Business Review International, Vol. 1, No. 1, pp.20-38.
  11. Hirschberger, M., Qi, Y. and Steuer, R. E. (2010), Large-Scale MV Efficient Frontier Computation via a Procedure of parametric quadratic programming, European Journal of Operational Research (SCI expanded), Vol. 204, pp.581-588.
  12. Qi, Y., Hirschberger, M. and Steuer, R. E.(2009), Dotted Representations of Mean-Variance Efficient Frontiers and their Computation, Information Systems and Operational Research Journal (SCI expanded), Vol. 47, No. 1, pp.15-22.
  13. Steuer, R. E., Qi, Y. and Hirschberger, M. (2008), Portfolio Selection in the Presence of Multiple Criteria, In Zopounidis, C. and Doumpos, M. and Pardalos, P. M. (Eds), Handbook of Financial Engineering, Springer Verlag, Berlin.
  14. Hirschberger, M., Qi, Y. and Steuer, R. E. (2007), Randomly Generating Portfolio-Selection Covariance Matrices with Specified Distributional Characteristics, European Journal of Operational Research (SCI expanded), Vol. 177, No. 3, pp.1610-1625.
  15. Steuer, R. E., Qi,Y. and Hirschberger, M. (2007), Suitable Portfolio Investors, Nondominated Frontier Sensitivity, and Effects of Multiple Objectives on Portfolio Selection, Annals of Operations Research (SCI), Issue on Financial Optimization, Vol. 152, No. 1, pp.297-317.
  16. Steuer, R. E., Qi, Y. and Hirschberger, M. (2006), Portfolio Optimization: New Capabilities and Future Methods, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (Journal of Business Administration, Germany), Vol. 76, No. 2, pp. 199-219.
  17. Steuer, R. E., Qi, Y. and Hirschberger, M. (2006), Developments in Multi-Attribute Portfolio Selection, In Trzaskalik, T. (Ed.), Multiple Criteria Decision Making '05, Karol Admmiecki University of Economics in Katowice, pp.251-262.
  18. Steuer, R. E., Qi, Y. and Hirschberger, M. (2005), Multiple Objectives in Portfolio Selection, Journal of Financial Decision Making, Vol. 1, No. 1, pp. 5-20.
  19. Steuer, R. E. and Qi, Y. (2002), Computational Investigations Evidencing Multiple Objectives in Portfolio Optimization, In Tanino, T., Tanaka, T., and Inuiguchi, M. (Eds.), Multi-Objective Programming and Goal-Programming, Springer Verlag, Heidelberg, pp. 35-44.
  20. 齐岳、孙信明(2016), 基于投资策略的基金绩效评价——以价值、成长和平衡基金为例, 《管理评论》,  284期,155-165页。
  21. 齐岳、郭怡群、刘彤阳(2016),  五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究,《中国人口•资源与环境》,2016 5期(总189期第26卷),4961-503页。
  22. 齐岳、孙方圆(2016),新常态下上市银行绩效与股价研究及其投资机会分析——基于16家银行面板数据,《现代管理科学》,2016 5月(总278期), 21-23页。
  23. 齐岳、王治皓、林龙(2016),基于参数二次规划和逆向优化的超越股票市场指数的实证研究,《中国管理科学》,即将发表。
  24. 齐岳、杨玉晨、张经纬(2016),治理现代化下的股票市场私募违规分析和十三五下的治理展望,《现代管理科学》,2016 12月(总285期), 73-75页。
  25. 齐岳、孙博、廖科智 (2016), 证券投资基金治理评价研究——基于中国开放式基金市场的经验研究,《公司治理评论》,即将发表。
  26. 齐岳、孙博、廖科智 (2016), 国有企业反腐与公司治理完善,《公司治理评论》,即将发表。
  27. 齐岳、廖科智、孙博(2016), 经济新常态下对基金治理评价的探索,《公司治理评论》,即将发表。
  28. 齐岳、韩雪、蔡佳伟(2016), 人民币汇率市场化下的中美投资收益对比研究, 《金融教育研究》,即将发表。
  29. 齐岳、何曼筠(2016), 经济新常态下主要股票投资策略的赢利案例研究, 《金融教育研究》,291期,24-28页。
  30. 齐岳、李天扬、刘彤阳(2016),  股市剧烈波动背景下的券商两融业务资金成本管理研究, 《金融发展研究》,总第410期,3-8页。
  31. 齐岳、吴雪峰、徐宏源(2016),新常态下制造业上市企业的经济效益分析及“十三五”展望——以X集团为例,《商业会计》,2016 5月(总585期),18-21页。
  32. 齐岳、吴雪峰、徐宏源(2016),新常态不是避风港,十三五下如何推进企业供给侧结构性改革-—以X集团为例,《商业会计》,2016 10月(总596期),4-8页。
  33. 齐岳、衣梦涵、于博文、(2016),  房地产调控下房企股票的历史分析及投资建议,《投资研究》,总第389期,4-17页。
  34. 齐岳、于博文、衣梦涵(2016),  十三五和投资者保护下的公募基金治理改进研究,《教育科学博览》,总第271期,32-35页。
  35. 齐岳、衣梦涵、于博文、(2016),  股市剧烈波动下对公募基金违规事件的深入分析和治理现代化下的展望研究,《教育科学博览》,总第274期,93-97页。
  36. 齐岳、孙丹心(2016),企业社会责任评价方法对比研究及启示——以医药行业上市公司为例,《管理学刊》,即将发表。
  37. 齐岳、林龙(2015), 投资组合模型的改进研究:基于企业社会责任视角的实证分析, 《运筹与管理》,243期(总120期), 275-287页。
  38. 齐岳、孙信明(2015), 预算软约束、企业成长、投资效率,《预测》,342期,1-6页。
  39. 齐岳、林龙、王治皓(2015), 大数据背景下遗传算法在投资组合优化中的效果研究,《中国管理科学》, 201511月(Vol.23),464-469页。
  40. 齐岳、孙信明、王治皓(2015), 我国基金风格调整研究,《现代管理科学》,2015 5月(总266期), 24-26页。
  41. 齐岳、蔡宇 (2015),  我国蓝筹股投资收益实证研究,《教育科学博览》,20152月(总257期), 119-122页。
  42. 齐岳、廖科智(2015), 中国经济新常态背景下对公司治理评价的思考,《现代管理科学》2015 7月(总268期),67-69页。
  43. 齐岳、张博、杨玉晨(2015),新常态下我国外资银行的公司治理对银行监管的启示——以摩根大通为例,《中国商论》,2015 10月(总662期),61-66页。
  44. 齐岳、林龙(2013), 基于社会责任的多目标证券投资组合模型, 《中国流通经济》,27227, 119-123页。
  45. 齐岳、孙彬、崔喜君(2013), 基于基本面的券商股投资组合跑赢大盘的可能性分析, 《经济问题》,410, 45-50页。
  46. 齐岳、王文超(2011),指数基金投资绩效分析,《经济问题》,2011年第2期,95-98页。
  47. 齐善鸿等,出路与展望:直面中国管理实践,《管理学报》,2010 11 月,11卷,1685-1691 页。
  48. 申鹏岳、齐岳(2010),期货市场动态保证金模型实证研究及应用启示,《河南工业大学学报》,64, 67-70页。
  49. 齐岳、赵枫、林龙(2012),证券投资学课堂实践的探索与讨论,《新财经》,201211月(上),65-67页。
  50. 齐岳、王媛媛、林龙(2012),在硕士研究生教学中开设金融计量经济学课程的实践与思考,《教育教学论坛》,201211月第 44期,270-272页。

著作:
 

  1. 齐岳.《投资组合管理:创新与突破》,经济科学出版社,2007
  2. 齐岳、蔡宇、廖科智. 《新常态下对完善我国公募基金治理结构的研究 —基于投资策略的视角》, 科学出版社, 2016.
  3. 齐岳、孙博、廖科智. 《危机与变革——券商典型违规案例分析与其公司治理改革新论》,科学出版社, 2017.


研究课题
科研项目 
主持2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基金治理与基民利益保护研究”, 2014年至今。
主持国家社会科学基金重大招标项目“完善国有控股金融机构公司治理研究”之子课题“完善国有控股证券公司治理研究”,2011年至今。
主持国家自然科学基金委员会重大资助项目“我国集团企业跨国治理与评价研究”之子课题“跨国上市公司治理研究”,2012年至今。
主持教育部人文社会科学研究项目基于多目标投资组合选择的中国企业社会责任感研究及对资产定价和市场有效性的影响”, 2009年至今。
主持教育部人留学回国人员科研启动基金我国投资组合管理、基金投资策略、市场有效性研究”, 2010年至今。
讲授课程
教学经历
1. 讲授投资组合管理、计量经济学、投资学,为南开大学博士、硕士、MBA及本科生开设,2007秋季至今
2. 讲授投资组合理论和投资组合管理,金融工程硕士、MBA、EMBA课程,摩纳哥国际大学,2006年秋季。
3. 参与工商管理博士、MBA、EMBA、金融工程硕士课程设置,摩纳哥国际大学,2006年秋季。
. 讲授金融数学,研究生课程,佐治亚大学,2002年春季。
4. 讲授金融数学,本科生课程,佐治亚大学,2002年春季。
5. 助教,投资学、金融模型、资本市场、商业统计、定量分析,佐治亚大学,1998年8月至2003年5月。
公司财务学课程网站:http://112.74.60.128/